Optimisation de l’allocation d’actifs d’un FCP européen sous contraintes de risque

Descriptif

Ce projet vise à étudier la structure et le comportement d’un FCP européen afin de déterminer une répartition des investissements adaptée à son profil. L’analyse portera sur les différentes catégories d’actifs, leurs niveaux de rendement, de volatilité et leurs corrélations. L’objectif sera de construire une allocation permettant de maîtriser l’exposition au risque tout en recherchant un niveau de performance satisfaisant. Le travail comprendra également la mise en œuvre d’un modèle d’optimisation, l’analyse de plusieurs scénarios d’allocation et la comparaison des résultats obtenus avec la stratégie actuelle du fonds.

Pré requis / Profil recherché

Étudiant(e) en finance, ingénierie financière, gestion des risques ou domaine connexe avec intérêt pour la gestion de portefeuille et les marchés financiers.

Compétences souhaitées

• Connaissance en gestion de portefeuille et analyse financière

Détails pratiques

• Niveau : Bac +5
• Nombre de postes : 1 stagiaire
• Durée indiquée dans l’offre : 6 mois
• Équipe : ASSET SERVICING - ACCOUNT MANAGEMENT
• Lieu : Tunis (ODDO BHF Tunis)

Candidature

Pièces à fournir : CV. Lors de la candidature, préciser le numéro de sujet dans l’objet du mail (par exemple : « Candidature - Sujet 03 »).

(Ne pas inclure l'adresse e-mail de candidature dans ce descriptif.)