Développeur Quant F/H

Développeur QuantitatifContexte de la missionDans le cadre du développement et de l’évolution des outils de modélisation financière, nous recherchons un Développeur Quantitatif pour intervenir au sein des équipes IT et Quant d’un établissement financier. Le consultant participera à la conception, au développement et à l’optimisation de solutions informatiques dédiées aux activités de marchés financiers, en étroite collaboration avec les équipes de recherche quantitative, les traders et les équipes de gestion des risques.Missions principalesConcevoir, développer et maintenir des applications et des bibliothèques de calcul quantitatif utilisées pour les activités de marchés financiers.Implémenter des modèles mathématiques et financiers de pricing, de valorisation et de gestion des risques.Développer et optimiser des algorithmes numériques pour améliorer les performances des calculs.Participer à la modélisation et à la valorisation de produits financiers, notamment les produits dérivés.Fiabiliser les résultats des modèles à travers des tests unitaires, des tests de non-régression et des contrôles de cohérence.Optimiser les performances des applications en matière de temps de calcul, de consommation mémoire et de traitement des données.Collaborer avec les quants, les traders, les équipes de structuration et les équipes IT pour traduire les besoins métier en solutions techniques.Participer à la maintenance évolutive et corrective des applications existantes.Compétences techniques recherchéesLangages de programmation : excellente maîtrise du C++ ou du Python ; la connaissance des deux est un atout majeur.Mathématiques financières : connaissances en calcul stochastique, probabilités, statistiques et méthodes numériques.Finance de marché : compréhension des produits dérivés, des mécanismes de pricing et des principaux indicateurs de risque.Algorithmique : maîtrise des structures de données, de l’analyse de complexité et de l’optimisation des algorithmes.Outils et environnement : Git, Linux, SQL et outils d’intégration continue.Qualité logicielle : tests automatisés, revue de code, documentation et bonnes pratiques de développement.Atout supplémentaire : connaissance des méthodes de Monte-Carlo, des différences finies, des modèles de taux ou des produits structurés.Profil recherchéFormation supérieure en informatique, mathématiques appliquées, mathématiques financières, ingénierie ou école d’ingénieurs.Première expérience significative en développement quantitatif, en finance de marché ou en développement logiciel dans un environnement financier.Capacité à comprendre des problématiques mathématiques complexes et à les traduire en solutions informatiques robustes.Esprit analytique, rigueur, autonomie et capacité à travailler avec des interlocuteurs métiers et techniques.Un bon niveau d’anglais professionnel est attendu.

Exigences

• Expérience : Tous niveaux d'expérience acceptés

Conditions du poste

• Contrat : CDI
• Lieu : Paris 01 - 75
• Rémunération : 32 - 48 k€ brut annuel