SU JE T 0 9 Valorisation des titres ESG dans les opérations de prêt-emprunt : impact sur le rendement et la gestion des risques PFE

Contexte et objectif

• Intégration dans l'équipe OBAS Repoloan/OTC (ÉQUIPE 1) pour un projet PFE de 6 mois, niveau recherché : stagiaire Bac+5.
• Objectif principal : étudier comment la valorisation et l'intégration des titres ESG dans les opérations de prêt-emprunt (repoloan) impactent le rendement et la gestion des risques.

Tâches principales et méthodologie

• Analyser la mécanique des opérations de prêt-emprunt de titres (repurchase/loan) et identifier les points d'intégration possibles des critères ESG.
• Mettre en place une simulation quantitative simple comparant : un portefeuille de prêts traditionnels vs un portefeuille « ESG-friendly » (métriques de performance, coûts, et mesures de risque).
• Mesures à étudier : rendement généré par les prêts, VaR/risque de marché pertinent, risque opérationnel, risque réputationnel et conformité aux standards durables.
• Utilisation possible d'outils statistiques / Python / R pour backtesting et comparaison, et exploitation de données de marché et labels ESG.

Livrables attendus

• Rapport d'analyse détaillé présentant l'impact de l'intégration ESG sur rendement et risques, incluant graphiques et tableaux comparatifs.
• Résultats de la simulation (code et jeux de données synthétiques ou anonymisés), conclusions opérationnelles et recommandations pour l'équipe Repoloan/OTC.
• Présentation orale finale destinée à l'équipe OBAS Repoloan/OTC et aux responsables de l'équipe.

Compétences et profil recherché

• Niveau : Bac+5 (stage PFE) avec bonnes connaissances en finance des marchés, prêt-emprunt de titres et principes ESG.
• Compétences techniques souhaitées : modélisation quantitative, statistiques, maîtrise de Python/R/Excel, capacité à manipuler jeux de données et à produire visualisations.
• Qualités : esprit d'analyse, rigueur, autonomie et bonne communication pour présenter résultats et recommandations.

Modalités de candidature

• Durée : 6 mois (stage PFE).
• Pour postuler, envoyer une candidature en précisant la référence du projet. Contact de recrutement : talent.tunis@oddo-bhf.com.
• Pensez à indiquer dans l'objet du mail la référence du projet (voir objet recommandé ci-dessous) et joindre CV + lettre de motivation.