Risk Services Magreb - R011/26 - Générateur ALM (Asset & Liability Management)

Objectif: Développer un générateur de cashflows pour modéliser les flux futurs des bilans bancaires, calculer NII/EVE et simuler l’impact des variations de taux, de liquidité et de solvabilité.

Missions:

• Cartographier les produits bancaires (prêts, dépôts, obligations…) et leurs caractéristiques.
• Concevoir le moteur de génération des flux sous différents scénarios de taux.
• Implémenter le calcul des indicateurs ALM (NII, EVE).
• Intégrer une analyse de sensibilité du bilan aux chocs de taux.
• Étendre vers un prototype d’ALM dynamique (taux, liquidité, solvabilité).
• Documenter la méthodologie et présenter les résultats au pôle ALM.

Profil/Exigences:

• Ingénierie en finance quantitative, actuariat, math appliquées ou data science.
• Python (pandas, numpy, matplotlib), connaissance ALM et instruments financiers, modélisation/simulation.

Durée: 5 mois (Fév – Juin) Nombre de stagiaires: 1